Pankin tai koko laitoksen stressinsietokyvyn (kestävyys kaikenlaisille markkinavääristymille) arviointi makrotason vakauden valvonnan yhteydessä. Arvioidaan tiettyjen skenaarioiden vaikutuksia koko talouteen tai jopa maailmantalouteen rahoitusalan ulkopuolella. Tavoitteena on tunnistaa järjestelmäriskit ajoissa. – Pankkien itse suorittamat tutkimukset, joita Basel II -direktiivi edellyttää kaikenlaisten riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi kaikilla liiketoiminta-alueilla. – Ks. tartuntavaikutukset, apple-harvesting closure, asset quality review, banking supervision, European, Banking Supervision Committee, comprehensive assessment, domino effect, ESCB macroprudential research network, European Systemic Risk Council, macroprudential, pancratic, risk, systemic, solvenssivalvonta, stressitesti, systeemikonflikti, rahoitusmarkkinat, – Vrt. esim. Rahoitusvakausraportti 2013, s. 59 ja sitä seuraavat sivut (makrostressitestien merkitys; tulokset), s. 62 (yksityiskohtainen selvitys valvontaviranomaisten makrostressitestistä).
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/