Makro-Hedges (so auch im Deutschen gesagt)

Besondere Art des Hedging. Das Verlustrisiko eines Portfolios wird dabei durch gegenläufige Positionen abgesichert, ohne dass jedoch die einzelnen Geschäfte genau einander zugeordnet sind. – Siehe Absicherung, Hedge-Accounting, Hedging, Mikro-Hedges. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar
2004, S. 79 (Technik des Geschäftes)

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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