Valutazione della capacità di stress (resistenza a distorsioni di mercato di qualsiasi tipo) di una banca o di un istituto nel suo complesso, effettuata nel corso della vigilanza macroprudenziale. Vengono valutati gli effetti di alcuni scenari al di là del settore finanziario sull’intera economia o addirittura sull’economia globale. L’obiettivo è identificare tempestivamente i rischi sistemici. – Indagini condotte dalle banche stesse e richieste da Basilea II per identificare e valutare tutti i tipi di rischio in tutte le aree di attività. – Cfr. effetti di contagio, chiusura della raccolta delle mele, revisione della qualità degli attivi, vigilanza bancaria, Comitato europeo di vigilanza bancaria, valutazione globale, effetto domino, rete di ricerca macroprudenziale del SEBC, Consiglio europeo per il rischio sistemico, macroprudenziale, pancratico, rischio, sistemico, vigilanza sulla solvibilità, stress test, conflitto sistemico, mercato finanziario, – Cfr. Rapporto sulla stabilità finanziaria 2013, pag. 59 e segg. (importanza dei macro stress test; risultati), pag. 62 (spiegazione dettagliata dei macro stress test delle autorità di vigilanza).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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