In beursjargon: asset-backed securities-collateralised debt obligations (ABS-CDO), d.w.z. door activa gedekte waardepapieren die zelf door activa gedekte waardepapieren bevatten. In de regel zijn dergelijke effecten zeer moeilijk te begrijpen, vooral wat hun risicogehalte betreft. – Zie credit default swap in het kwadraat, financiële architectuur, zekerhedencrisis, monoliners, effecten, toxisch, productregistratie, herintermediatie, verpakkingskunst, begrijpelijkheid.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/