En la jerga bursátil, los bonos de titulización de activos-obligaciones de deuda colateralizada (ABS-CDO), es decir, los bonos de titulización de activos que a su vez contienen bonos de titulización de activos. Por regla general, este tipo de valores son muy difíciles de entender, sobre todo por su contenido de riesgo. – Ver credit default swap al cuadrado, arquitectura financiera, crisis de los colaterales, monoliners, valores, tóxicos, registro de productos, reintermediación, arte de empaquetar, comprensibilidad.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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