Tenzij anders gedefinieerd, het verschil in rendement tussen langlopende en kortlopende (staats)obligaties (extra gemiddeld rendement van beleggingen in langlopend versus kortlopend schatkistpapier). Het wordt gebruikt als een maatstaf voor de verwachte beoordeling van het renterisico door de marktdeelnemers. – Zie voorwaardelijke swap, termijnstructuur, liquiditeitspremie, rendementsspread, risicopremie, rendementscurve, renteswap. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van oktober 2006, blz. 43 (scheiding van liquiditeitsrisico en renterisico en dus besparing van de looptijdpremie), Maandverslag van de ECB van december 2006, blz. 34 e.v. (verband tussen looptijdpremie en renteverschil; overzichten).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/