Liquidity Value at Risk, LVaR (also referred to in German)

A ratio expressing the loss of assets that a bank would incur as a result of higher refinancing costs, but which would not be exceeded with a certain probability. There are various templates for calculating this figure in the literature. – See credit risk, downrating. – Cf. Deutsche Bundesbank Monthly Report of September 2008, p. 64 f. (application of procedures).

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Merk, G. (Hrsg.): „Liquidity Value at Risk, LVaR (also referred to in German)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/liquidity-value-at-risk-lvar-also-referred-to-in-german/ (Stand: 25.07.2023).

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