Likvidita Value at Risk, LVaR (uváděno také v němčině)

Klíčový údaj, který vyjadřuje ztrátu aktiv, která by bance vznikla v důsledku vyšších nákladů na refinancování, ale která by s určitou pravděpodobností nebyla překročena. V odborné literatuře jsou k dispozici různé vzory pro výpočet této hodnoty. – Viz úvěrové riziko, snížení ratingu. – Srov. měsíční zprávu Deutsche Bundesbank ze září 2008, s. 64 f. (uplatňování postupů).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Likvidita Value at Risk, LVaR (uváděno také v němčině)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/likvidita-value-at-risk-lvar-uvadeno-take-v-nemcine/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com