Spread w stopie procentowej pomiędzy LIBOR w odniesieniu do różnych terminów zapadalności; spready są przedstawione w załączniku “Statystyka strefy euro”, dodatek “Rynki finansowe” w odpowiednim raporcie miesięcznym EBC. – transakcja swap, w której stałe zobowiązania płatnicze są wymieniane na zmienne przepływy płatnicze na podstawie LIBOR, powszechne są również inne benchmarki, takie jak EURIBOR. Jest to zatem przejście z refinansowania stałego na zmienne. – Zob. liability swap, opcja, overnight indexed swap, sleepy warrant, swaption, interest rate swap. – Por. Deutsche Bundesbank Monthly Report z marca 2006 r., s. 41 f. (ASW spreads; overview), BaFin Annual Report 2010, s. 30 (three-month Libor spreads 2009 i 2010), BaFin Annual Report 2011, s. 34 (three-month spreads 2010 i 2011 w podziale na kraje), jak również odpowiedni BaFin Annual Report, rozdział “Economic environment”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/