Der Abstand im Zinssatz zwischen dem LIBOR in Bezug auf verschiedene Laufzeiten; im Anhang “Statistik des Euro-Währungsgebiets”, Anhang “Finanzmärkte” im jeweiligen Monatsbericht der EZB finden sich die Abstände ausgewiesen. – Swap-Geschäft, bei dem feste Zahlungsverpflichtungen in variable Zahlungsströme auf LIBOR-Basis getauscht werden, auch andere Bezugsgrössen wie der EURIBOR sind üblich. Es handelt sich also um einen Umstieg von einer festen auf eine variable Refinanzierung. – Siehe LiabilitySwap, Option, Overnight Indexed Swap, Sleepy Warrant, Swaption, Zinsswap. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom März 2006, S. 41 f. (ASW-Spreads; Übersicht), Jahresbericht 2010 der BaFin, S. 30 (Dreimonats-Libor-Spreads 2009 und 2010), Jahresbericht 2011 der BaFin, S. 34 (Dreimonats-Spreads 2010 und 2011 nach Ländern aufgeschlüsselt) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel “Wirtschaftliches Umfeld”.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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