Posición de opción que expresa un cierto grado de precaución, consistente en un total de cuatro contratos con la misma fecha de vencimiento y, por lo tanto, – la compra de una opción con un precio de ejercicio bajo (precio de ejercicio), – la venta de dos opciones con precios de ejercicio medios y – la compra de una opción con un precio de ejercicio más alto. – Así, se compran dos opciones de compra (call) a dos precios de ejercicio diferentes en una fecha. Además, se venden dos llamadas a un precio que se encuentra entre las dos llamadas compradas. De este modo, cualquier pérdida puede mantenerse normalmente dentro de límites relativamente estrechos. – Ver bull spread, call, opción, contrato de futuros de materias primas, straddle, strangle.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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