Kockázati modellek (kockázatszámítási modellek)

A német banki törvény (KWG) 1. § 13. bekezdésében foglalt meghatározás szerint – a piaci árak, piaci árak vagy piaci értékek, valamint a piaci kamatlábak változásainak és – az egyes pénzügyi eszközök vagy pénzügyi eszközcsoportok piaci értékére gyakorolt hatásainak (potenciális kockázati összegek) időbeli sztochasztikus ábrázolása – e pénzügyi eszközök vagy pénzügyi eszközcsoportok – a kockázatot meghatározó, rájuk vonatkozó tényezők változásaira való érzékenysége alapján. – A német banki törvény követelményei alapján a kockázati modellek matematikai-statisztikai struktúrákat és eloszlásokat tartalmaznak a kockázatot leíró kulcsszámok meghatározására. Ez különösen az ár-, ár- és kamatlábingadozások mértékének és korrelációjának (volatilitás, korreláció), valamint a pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközcsoportok érzékenységének meghatározását jelenti. Ezeket a számításokat megfelelő számítógépes eljárásokkal, nevezetesen idősorelemzésekkel végzik (a kockázatszámítási modellek matematikai-statisztikai struktúrákat és eloszlásokat tartalmaznak, amelyeket a kulcsarányok kiszámításához használnak, amelyeket megfelelő számítógépes eljárásokkal, nevezetesen idősorelemzésekkel határoznak meg). – Lásd: Meltdown-kockázat, Backtesting, Complacency, belső minősítésen alapuló megközelítés, alapvető tőkemutató, likviditási válságterv, kockázatkezelés, kockázati puffer, kockázatértékelési rendszer, forgatókönyvek, rendkívüli, túlzott, kényszer-változtatható kötvény. – Vö. a BaFin 2003. évi éves jelentése, 102. o. és azt követően, BaFin Annual Report 2004, 88. o. ff. (modellezési megközelítések és megbízhatóságuk), 100. o. ff. (a mérési technikák legújabb fejlődése; bizottságok; felügyeleti tájékoztatók), BaFin Annual Report 2007, 132. o. ff. (a BaFin tevékenységei; áttekintés), valamint a BaFin vonatkozó éves jelentése (“Kockázati modellek” című rész), a Deutsche Bundesbank 2006. júniusi havi jelentése, 35. o. és azt követő oldalak (a koncentrációs kockázatok pontosabb számítási módszerei a Bázel II. szerint), a BaFin 2008. évi éves jelentése, 35. o. 56 (a likviditási kockázatkezelésre vonatkozó előírások), BaFin Annual Report 2009, 140. o. f. (a rendszerszinten jelentős bankok több mint felét 2009-ben problémásnak vagy akár aggályosnak minősítették), BaFin Annual Report 2010, 165. o. (tizennégy intézmény rendelkezik BaFin megerősítéssel arról, hogy belső kockázati modelljük megfelel a felügyeleti követelményeknek), 165. o. f. (a belső piaci kockázati modellre vonatkozó követelmények szigorítása), a BaFin 2013. évi éves jelentése, 62. o. ff. (jogi és felügyeleti fejlemények), valamint a BaFin vonatkozó éves jelentése, “A bankok, pénzügyi szolgáltatók és pénzforgalmi intézmények felügyelete” című fejezet, “Felügyeleti intézkedések” című szakasz.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/