Kockázati átalakulás, banki (banki kockázati átalakulás)

A bankok a kockázatokat főként a következőkkel kezelik: – a kamatlábakat úgy határozzák meg, hogy a hitelkockázat egyes osztályai maguk viseljék a veszteségeket, és – a nagyobb hitelezési veszteségeket megfelelő céltartalék- és tőkepolitikával kezelik, – a nemteljesítési veszteségeket hitelek értékpapírosítása révén intézményi befektetőkre hárítják át, – a nagy kockázatú hiteleket konzorciális hitelezés révén megosztják partnerintézményekkel, – a nyújtott hitelek követeléseit speciális célú gazdasági egységeknek értékesítik, és általában – megfelelően testre szabott hitelderivatívákat vezetnek be a piacra. – Lásd eszközök, illikvid, hitel-nemteljesítési csereügylet, hitelhez kötött kötvények, hitelderivatíva, hitel-értékpapírosítás, Likviditási kockázat, retrocesszió, kockázatcsökkentési technikák, kiterjesztett, kockázatvállalási szabály, kickback-hatás, egyetlen master likviditási csatorna, total return swap, underwriter, submarine-hatás, értékpapírosítási struktúra, raktározási kockázat. – Vö. EKB 2002. augusztusi havi jelentése, 56. o., BaFin 2003. évi éves jelentés, 21. o., 33. o., valamint a vonatkozó BaFin éves jelentés (“Kockázati modellek” rész), Deutsche Bundesbank 2006. júniusi havi jelentése, 35. o. (koncentrációs kockázatok számítása).