Jämviktsmodeller, dynamiska stokastiska allmänna jämviktsmodeller (DSGE-modeller)

Auch in: DA

Språkligt oattraktiv term för – antaganden om sambanden mellan ekonomiska variabler, där särskild vikt läggs vid marknadsaktörernas förväntningar. – Här övergår man från mikroekonomi till makroekonomi och undviker misstaget att överföra relationer från det förflutna till framtiden. För centralbankerna är detta förfarande viktigt för den framåtblickande penningpolitiken och har också förfinats där. – Se nyckeldata, makroekonomisk, Elizabeth-frågan, penningpolitik, framåtblickande, modeller, penningpolitik, sparsamhetsregeln. VAR-modell. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från juli 2008, s. 33 ff. (detaljerad presentation; många litteraturreferenser; översikter), ECB:s månadsrapport från maj 2013, s. 77 (policyartikel om tillförlitligheten hos makroekonomiska prognoser; många översikter; litteraturreferenser).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Jämviktsmodeller, dynamiska stokastiska allmänna jämviktsmodeller (DSGE-modeller)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/jamviktsmodeller-dynamiska-stokastiska-allmanna-jamviktsmodeller-dsge-modeller/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

9 Seitenaufrufe dieser Seite