A Viene acquistata un’opzione call out-of-the-money e contemporaneamente viene venduta un’opzione put out-of-the-money sullo stesso strumento sottostante (acquisto o vendita di un’opzione call combinata con la vendita o l’acquisto di un’opzione put, basata sullo stesso strumento sottostante). – Entrambe le opzioni – scadono alla stessa data e – si basano su prezzi di esercizio la cui distanza percentuale dal prezzo a termine è la stessa al momento della stipula del contratto. – Se l’operazione ha come sottostante la valuta estera, il prezzo di mercato delle inversioni di rischio può essere utilizzato per vedere come gli operatori di mercato valutano le eventuali variazioni del valore della valuta sottostante, ossia quali sono le loro aspettative riguardo al tasso di cambio. – Si veda Butterfly Spread, Option, Strangle – Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank dell’ottobre 2001, pag. 34 e segg.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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