Se non diversamente definito, uno dei modi per coprire i rischi di un interest rate swap. In questo caso, la banca conclude un secondo interest rate swap in direzione opposta – di solito con un altro partner – per lo stesso importo nominale e la stessa durata. I pagamenti di interessi danno quindi origine a profitti o perdite fissi in futuro. – Vedi spread LIBOR, transazione swap.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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