Initial margin (security margin)

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At the ECB, a risk control measure applied to reverse transactions, whereby the counterparty is required to provide collateral with a value equal to the credit extended plus the value of the underlying assets. – The ECB staggers the initial margins according to the duration of the credit extended to the counterparty in connection with a transaction. – See variation margin agreement, variation margin. – See ECB Monthly Bulletin of April 2001, p. 58; ECB Monthly Bulletin of May 2004, p. 81; ECB Monthly Bulletin of October 2007, p. 93 et seq. (comparing collateral arrangements at the ECB with the U.S. and Japan; many overviews).

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University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Initial margin (security margin)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/initial-margin-security-margin-2/ (Stand: 25.07.2023).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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