Indexarbitrage

Köp (försäljning) av en aktieindextermin och samtidig försäljning (köp) av några eller alla aktier som ingår i det aktuella aktieindexet. Syftet är att dra nytta av tillräckligt stora intermarket spreads mellan terminskontraktet och själva indexet). Över hela världen har det vuxit fram företag som specialiserat sig på högfrekvenshandel med dessa affärer. – Se arbitrage, hedgefond, intermarket spread, positioner, syntetisk handel, handel med prisskillnader, option, råvaruterminskontrakt, värdefond.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/