Wartość pomiaru statystycznego jako odzwierciedlenie składek faktycznie uzgodnionych na rynku CDS, w podziale na poszczególne segmenty rynku. Od połowy 2004 roku rodzina indeksów Dow Jones iTraxx zyskała na znaczeniu. Składa się on z subindeksów regionalnych i sektorowych. – Amerykańska izba rozliczeniowa Depositary Trust & Clearing Corporation (DTCC) regularnie publikuje dane dotyczące około 1000 CDS-ów. W ten sposób DTCC nie tylko kwantyfikuje wolumen otwartych kontraktów, ale także rzeczywiste saldo, a tym samym ryzyko. – Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że premie z tytułu swapów ryzyka kredytowego (CDS) często wyprzedzają oceny ratingowe agencji. – Por. raport miesięczny Deutsche Bundesbank z grudnia 2004 r., s. 46 f. (tam również przegląd wartości indeksów), raport miesięczny EBC z września 2005 r., s. 36 f. (wpływ ratingu na spready CDS), raport roczny BaFin z 2009 r., s. 26 f. (wahania składek od 2007 r.), Deutsche Bundesbank Monthly Report z listopada 2011 r., s. 45 (składki z tytułu swapów ryzyka kredytowego od 2007 r.), BaFin Annual Report 2011, s. 33 (składki z tytułu swapów ryzyka kredytowego dla dużych banków niemieckich od 2008 r.), jak również aktualizacja w odpowiednim BaFin Annual Report, rozdział “Economic environment”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/