Nova regulamentação proposta pelo Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária para cobrir riscos especiais de mercado. De acordo com isto, os bancos devem deter capital para riscos de inadimplência, migração, spread de crédito e preço de ações. Como base de cálculo, devem ser utilizados modelos significativamente mais rigorosos, ou seja, um nível de confiança de 99,9%, um horizonte de capital de um ano e períodos de detenção relacionados ao produto de pelo menos três meses. – Cf. Relatório Anual 2008 da BaFin, p. 50 (propostas do BCBS).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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