Vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vorgeschlagene Neuregelung zur Unterlegung besonderer Marktrisiken. Danach sollen die Banken Eigenmittel für Ausfall-, Migrations-, Kreditspread- und Aktienkursrisiken vorhalten. Als Berechnungsgrundlage sollen deutlich verschärfte Modellannahmen unterstellt werden, d.h. ein 99,9-prozentiges Konfidenzniveau, ein einjähriger Kapitalhorizont und produktbezogene Haltedauern von mindestens drei Monaten . – Vgl. Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 50 (Vorschläge des BCBS).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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