W odniesieniu do rynku finansowego założenie, że korelacje i zmienność produktów rynku finansowego są w zasadzie stałe w czasie. Najpóźniej od czasu kryzysu subprime założenie to – które było implicite w wielu modelach matematycznych teorii finansów, a w niektórych przypadkach jest nim do dziś – okazało się zwodnicze. – Zob. Elżbieta Pytel, Modele rynków finansowych.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/