Hipoteza losowego spaceru (random walk conjecture; czasem także teoria symetrycznych błędnych zwrotów)

Pogląd, że ceny na giełdach są zasadniczo nieprzewidywalne na podstawie wyników z przeszłości. Jest więc przeciwny do punktu widzenia tzw. chartistów, którzy na wiele sposobów próbują uzasadnić twierdzenia o przyszłym trendzie cenowym produktu finansowego w ogóle, a akcji w szczególności, na podstawie przeszłości. – To, czy i w jakim stopniu hipoteza random walk jest poprawna czy nie, jest do dziś dyskutowane w niezliczonych pracach teoretycznych i empirycznych. Jednak, wbrew niektórym twierdzeniom, nie da się z niego wyciągnąć jednoznacznie dającego się udowodnić wniosku. – Zobacz analiza, techniczna, wykresy, oczekiwania, histogram, mapowanie, sideryzm, wykres słupkowy, technik.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Hipoteza losowego spaceru (random walk conjecture; czasem także teoria symetrycznych błędnych zwrotów)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/hipoteza-losowego-spaceru-random-walk-conjecture-czasem-takze-teoria-symetrycznych-blednych-zwrotow/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

10 Seitenaufrufe dieser Seite