Una strategia di hedge fund che basa le sue partecipazioni – come le posizioni lunghe e corte in vari mercati azionari, del reddito fisso, delle valute e dei futures – principalmente sulle opinioni economiche e politiche generali di vari Paesi. Tali circostanze sono soprattutto – inadeguatezze del mercato (tutte le deviazioni dal prezzo di equilibrio che sono valutate dalla gestione del fondo come temporanee) da qualche parte e in qualsiasi sottomercato, ma – anche cambiamenti nella situazione geopolitica e conflitti imminenti o – cambiamenti a lungo termine (non attuali) nell’economia e nella società, come l’urbanizzazione e l’invecchiamento emergente in Europa e in Cina. – Con questa strategia, gli hedge fund indirizzano il capitale verso i punti in cui si prevedono colli di bottiglia. – Vedi fondo event-driven, strategie di hedge fund, copertura, sindrome di Matusalemme, esaurimento delle riserve, debito ombra, senescenza, portafoglio di attività.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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