Formulas, finanšu matemātiskās formulas (riska ierobežošanas formulas)

Matemātiskie vienādojumi, ar kuriem aprēķina riskus finanšu tirgos, jo īpaši iespējas līgumu darījumos. Tā kā vienmēr pastāvēs atlikušais risks ārējo satricinājumu dēļ, saglabājas nenoteiktības atlikums, kas ārkārtas situācijā izraisa visu aprēķinu sabrukumu. – To ļoti skaidri parādīja 1998. gadā, kad sabruka Long-Term Capital Management (LTCM) – riska ieguldījumu fonds, kuru konsultēja vadošie finanšu matemātiķi un kuru šajā gadījumā sagrāva Krievijas parāda moratorijs ar tā domino efektu. LTCM tika dibināts tikai 1993. gadā, un tajā nekad nebija vairāk par 190 darbiniekiem. Taču jau 1996. gadā uzņēmuma peļņa 2,1 miljarda ASV dolāru apmērā bija lielāka nekā daudzu pasaules lielo uzņēmumu peļņa. Pirms sabrukuma LTCM aktīvi bija 140 miljardu ASV dolāru vērtībā, un investoriem tika solīta peļņa četrdesmit procentu apmērā (!!) ar minimālu risku. Piecu nedēļu laikā no tā visa nekas vairs nebija palicis. – Pēc islāmistu uzbrukuma Pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā 2001. gada 11. septembrī lielākā daļa attiecīgo aprēķinu arī tika noraidīti. – Skatīt Investīciju modelis, Uzvedības finanses, Vērtība, Daimonions, Fibonači secība, Finanšu inženierija, Finanšu tirgus analīze, Finanšu matemātika, Finanšu psiholoģija, Modigliani-Millera teorēma, Faktu dizains, Šoki, Strukturālie, Pārdošanas maijā efekts, Kazino doktrīna, Teorētiķi.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/