株式のリターンが時系列で異なることを説明するポピュラーなアプローチ。他の多くの計算とは対照的に、▽市場リターン、▽株価純資産倍率、▽平均株価リターンにおける大型株と小型株のリターン格差に強いウェイトを想定している。多くの研究がこれを確認できると考えており、また他の研究がこれを否定している。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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