No cálculo do risco, o valor esperado de todas as perdas que excedam o valor em risco calculado (a falta esperada também é chamada de valor condicional em risco [CVaR], valor médio em risco [AVaR], e perda esperada de cauda [ETL]). – Ver índice Herfindahl-Hirschman, nível de confiança, método de avaliação de mercado, gestão de risco. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de dezembro de 2007, p. 59 f. (medição em conexão com a necessidade de capital econômico).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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