Extrém esemény, negatív (negatív extrém esemény)

Ha másképp nem határozzák meg, a pénzügyi piacon ez a részvényindex értékének az átvitelhez képest több mint három százalékos összeomlását jelenti. – Lásd: pénzügyi piaci stressz, forgatókönyvek, rendkívüli, volatilitás. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2005. szeptemberi havi jelentése, 66. o. (magyarázó áttekintés a Daxban 1980 óta bekövetkezett szélsőséges eseményekről).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Passend zum Seiteninhalt

Passende Formel

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Extrém esemény, negatív (negatív extrém esemény)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/extrem-esemeny-negativ-negativ-extrem-esemeny/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

8 Seitenaufrufe dieser Seite