W kalkulacji ryzyka, oczekiwana wartość wszystkich strat, które przekraczają obliczoną wartość na ryzyko (oczekiwany niedobór nazywany jest również warunkową wartością na ryzyko [CVaR], średnią wartością na ryzyko [AVaR], oczekiwaną stratą ogonową [ETL]). – Zob. indeks Herfindahla-Hirschmana, poziom ufności, metoda wyceny rynkowej, zarządzanie ryzykiem. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z grudnia 2007 r., s. 59 f. (pomiar w związku z wymogiem kapitału ekonomicznego).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/