Nel calcolo del rischio, il valore atteso di tutte le perdite che superano il valore a rischio calcolato (expected shortfall è anche chiamato conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR] e expected tail loss [ETL]). – Vedi indice di Herfindahl-Hirschman, livello di confidenza, metodo di valutazione del mercato, gestione del rischio. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del dicembre 2007, pag. 59 s. (misurazione in relazione al requisito patrimoniale economico).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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