Ao calcular o risco, o resultado de apoiar todos os riscos: o perfil geral de risco). – De acordo com as exigências mínimas para o gerenciamento de riscos, uma instituição que não inclua riscos materiais no cálculo da exigência de capital econômico deve justificar isto à autoridade supervisora de forma compreensível. – Ver call risk, ativos, ilíquidos, diversificação de investimentos, efeitos de contágio, perfil do cliente bancário, Basiléia II, convênio, due diligence, mercados emergentes, função, abordagem baseada em ratings internos, processo interno de avaliação de adequação de capital, processo de pontuação de crédito, securitização de empréstimos, risco de liquidez, abordagem mark-to-model, requisitos mínimos de gerenciamento de risco, gerenciamento de responsabilidades, prociclicidade, agências de classificação, departamento de risco, cobertura de risco, ponderação de risco, controle de risco, procedimentos de medição de risco, princípio da assunção de risco, avaliação de risco e solvência, proprietário, relatório de risco, monitoramento de risco, articulado, cenários, excepcional, evento de perda, risco de armazenagem. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de dezembro de 2007, p. 59 e seguintes (riscos a serem incluídos no cálculo; limites em relação a riscos futuros), p. 63 (visão geral), Relatório Anual 2011 do BaFin, p. 63 e seguintes (esforços para a harmonização em toda a UE durante Basiléia III; cronograma).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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