Após Basileia II, quatro medidas individuais são mencionadas pelo banco no decorrer da classificação, a saber – identificação: a classificação do cliente em uma classe de classificação, – medida: a cada classe de classificação é atribuída uma probabilidade de inadimplência, – cálculo: a probabilidade de inadimplência deve ser calculada a uma taxa de juros ajustada ao risco, – os valores obtidos finalmente formam a base para o controle da carteira de crédito ou para a gestão da carteira. – Ver Diretiva de Adequação de Capital, Abordagem de Mark-to-Model, Risco, Operacional – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de janeiro de 2009, p. 65 (Metodologia de modelos de classificação).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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