Magasan matematizált elmélet, amelynek célja, hogy a bizonytalanság alatti cselekvéseket általában és különösen a pénzügyi piacon modellezze, és ezáltal érthetővé tegye. Az elmélet önellentmondásos; egyes területein lényeglátó és meggyőző. Vitatott azonban, hogy – ahogyan azt egyes hívei állítják – képes-e előre döntési segédeszközként szolgálni a pénzügyi piac eseményeihez, amelyek végső soron mindig bizonytalansággal terheltek. A régebbi várakozáselméletek (például George L. S. Shackle “potenciális meglepetés elmélete”), amelyek legalábbis logikai tartalmukban egyenértékűek, szintén nem felelnek meg ennek a követelménynek. A bizonytalanságot, mint a globalizált és összekapcsolt pénzügyi piacon a – sok, – változó és heterogén, valamint – időpontokkal (időpontokkal) kapcsolatos jövőbeli körülmények bekövetkezésének valószínűségére vonatkozó információhiányt a matematika nem tudja kiküszöbölni. – Lásd: viselkedési pénzügyek, értékelhetőség, pénzügyi pszichológia, képletek, pénzügyi matematika, üres pénz, bizonytalansági tényezők, aszimmetrikus információ, reziduális kockázat, kockázat, strukturális bizonytalanság, biztosítási bizonytalanságok, volatilitás. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2005. szeptemberi havi jelentése, 62. o. (Volatilitás, kockázat és bizonytalanság), az EKB 2007. áprilisi havi jelentése, 36. o. (A bizonytalanság mérése a részvénypiacon; áttekintés):
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/