Effetto Venerdì 13

L’affermazione ripetuta in molte pubblicazioni secondo cui – anche a livello mondiale – i prezzi dei mercati azionari scenderebbero se il tredicesimo giorno del mese fosse un venerdì. Precise misurazioni statistiche hanno chiaramente smentito questa affermazione (si potrebbe dimostrare chiaramente con una ricerca statistica esatta che non è così). – Si veda l’effetto gennaio, la regola di Halloween, l’effetto calendario, l’effetto lunedì, l’effetto sell-in-may, il venerdì nero, l’effetto small-cap.

Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Effetto Venerdì 13“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/effetto-venerdi-13/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

9 Seitenaufrufe dieser Seite