Effetto “Sell-in-May”

vendere a maggio e andarsene: L’esperienza dimostra che le azioni sono più deboli tra l’inizio di maggio e la fine di settembre che tra ottobre e aprile. La teoria dei mercati finanziari cerca di spiegare questo fenomeno con il minor flusso di notizie e la mancanza di previsioni di dividendi in questi mesi. Per gli investitori razionali, tuttavia, è improbabile che il periodo dell’anno giochi un ruolo importante, dal momento che i dati fondamentali non sono praticamente cambiati. – Si veda la finanza comportamentale, la matematica finanziaria, la psicologia finanziaria, l’effetto gennaio, la regola di Halloween, l’effetto lunedì, l’incertezza del modello, il venerdì, il nero, il sentiment, l’effetto small cap, l’effetto carry-over, l’effetto psicologico, l’effetto foreshadow, l’animazione natalizia.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Effetto “Sell-in-May”“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/effetto-sell-in-may/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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