Effekten i januari

Det faktum att aktier i mindre företag ger över genomsnittlig avkastning i januari (systematisk överprestation av små aktier i förhållande till stora aktier under januari). Teorin om finansmarknaden har ännu inte kunnat ge en helt övertygande och rationell förklaring till detta (t.ex. skattemässiga beslut av vissa investerargrupper: rallyt beror då på en ökning av köpen som följer på det prisfall som vanligtvis sker i december när investerare försöker skapa skatteförluster för att kompensera för kapitalvinster, vilket leder till en utförsäljning). – Se Animal Spirits, Beteendeekonomi, Utgivningskalender, Finanspsykologi, Friday 13 Anomaly, Halloween Rule, Kalendereffekt, Måndag, Svart, Måndagseffekt, Fredag, Svart, Sell-in-May-effekt, Small Cap-effekt, Julupplevelser, Helgdagseffekt.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Effekten i januari“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/effekten-i-januari/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

12 Seitenaufrufe dieser Seite