W statystyce w ogóle, a w statystyce rynku finansowego w szczególności, zniekształcenia liczbowo przedstawionych transakcji ze względu na to, że – miesiące mają różną długość i – dni wolne od pracy są czasami bezpośrednio lub przeplatają się z weekendami (tzw. dzień pomostowy lub [w Austrii] dzień okienny; dzień pomostowy: dzień wolny od pracy wypełniający lukę między czwartkiem lub wtorkiem świątecznym a weekendem; takie dni pomostowe są dość powszechne, nawet jeśli nie są oficjalnie uznawane). – Empirycznie obserwowalne wyjątkowe okoliczności w określonych dniach (wymiana na koniec roku) lub miesiącach (efekt stycznia) na rynkach finansowych. – Zobacz kalendarz emisji, anomalia piątek-13, reguła Halloween, efekt stycznia, efekt poniedziałku, efekt sell-in-may, świąteczne odbicie, efekt weekendu. – Por. ECB Monthly Bulletin z sierpnia 2006 r., s. 49 i nast. (szczegółowa prezentacja z przeglądami), Deutsche Bundesbank Monthly Bulletin z grudnia 2012 r., s. 53 i nast. (wyczerpująca, podręcznikowa prezentacja w sensie ; szczegółowy opis także w odniesieniu do poszczególnych sektorów), ECB Monthly Bulletin z maja 2014 r., s. 49 i nast. (efekty kalendarzowe w pomiarze inflacji).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/