Efeito calendário

Nas estatísticas em geral e nas estatísticas do mercado financeiro em particular, as distorções das transações descritas numericamente devido ao fato de que – meses são de diferentes durações e – feriados públicos às vezes são diretamente ou intercalados com fins de semana (o chamado dia da ponte ou dia da janela [na Áustria]; dia da ponte: um dia sem trabalho para preencher a lacuna entre um feriado de quinta ou terça-feira e o fim de semana; tais dias da ponte são bastante comuns, mesmo que não sejam oficialmente reconhecidos). – Circunstâncias excepcionais observáveis empiricamente em determinados dias (troca de final de ano) ou meses (efeito de janeiro) nos mercados financeiros. – Ver calendário de emissão, anomalia de sexta-feira-13, regra de Halloween, efeito de janeiro, efeito de segunda-feira, efeito de sell-in-May, efeito de Natal, efeito de fim de semana. – Cf. Boletim Mensal do BCE de agosto de 2006, p. 49 e seguintes (apresentação detalhada com visões gerais), Boletim Mensal do Deutsche Bundesbank de dezembro de 2012, p. 53 e seguintes (apresentação exaustiva, com manuais no sentido de ; descrição detalhada também em relação a setores individuais), Boletim Mensal do BCE de maio de 2014, p. 49 e seguintes (efeitos do calendário na medição da inflação).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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