Em muitos modelos matemáticos financeiros, a suposição de que os retornos de um ativo seguem uma distribuição normal de tal forma que pequenos percentuais de ganhos ou perdas diárias são muito mais prováveis do que movimentos médios ou grandes para cima ou para baixo. – Por outro lado, continua sendo um fato que, por exemplo, grandes quedas de preços têm ocorrido muito mais freqüentemente nos mercados de ações até o momento do que esta suposição implica. De acordo com a doutrina de distribuição normal, uma queda na bolsa de valores como a de outubro de 1987 ou uma turbulência como a crise do subprime em 2007 deve ocorrer apenas uma vez em cada 10 até o poder de 87 anos. De fato, no entanto, a cada 38 anos ocorre um crash na bolsa de valores. – Ver matemática financeira, fórmulas, matemática financeira, risco do modelo, distribuição, estável.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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