En muchos modelos matemáticos financieros, la suposición de que los rendimientos de un activo siguen una distribución normal, de manera que es mucho más probable que se produzcan pequeñas ganancias o pérdidas diarias que movimientos medianos o grandes hacia arriba o hacia abajo. – Por otra parte, sigue siendo un hecho que, por ejemplo, las grandes caídas de precios se han producido con mucha más frecuencia en los mercados bursátiles hasta la fecha de lo que implica esta hipótesis. Según la doctrina de la distribución normal, un desplome bursátil como el de octubre de 1987 o una turbulencia como la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007 sólo deberían producirse una vez cada 10 a la potencia de 87 años. Sin embargo, cada 38 años aproximadamente se produce una caída de la bolsa. – Véase matemática financiera, fórmulas, matemática financiera, modelo de riesgo, distribución, estable.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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