Lo sforzo di proteggersi da forti variazioni di prezzo dei titoli (e delle attività in generale) dividendoli in titoli diversi. Diverse teorie di portafoglio creano tale diversificazione in modelli talvolta molto matematici e che quasi sempre escludono le circostanze fiscali. Tuttavia, è fondamentalmente impossibile proteggersi da variazioni di prezzo pronunciate (anche a livello mondiale) di tutti i tipi di attività, perché queste sono caratterizzate dalla concomitanza. – Vedi allocazione, modello di investimento, rischio di investimento, teoria delle aspettative, nuovo, ingegneria finanziaria, teoria finanziaria, stress del mercato finanziario, ottimizzazione del portafoglio, variazioni di prezzo, concomitante, rischio residuo, rischio, sistematico, volatilità. – Cfr. Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2005, pag. 62 e segg. (volatilità nel passato, con varie panoramiche), Rapporto mensile della BCE del gennaio 2012, pag. 20 e segg. (le incertezze influenzano anche la diversificazione degli investimenti; panoramiche; riferimenti).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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