Misura utilizzata per valutare la stabilità del mercato finanziario. La misura è più precisamente il numero di deviazioni standard del valore dell’attivo rispetto alla soglia di default (definita come il punto in cui il valore dell’attivo di una banca è esattamente uguale al valore delle sue passività, cioè il suo patrimonio netto è pari a zero). La misura è determinata utilizzando il valore di mercato delle attività, tenendo conto della volatilità del valore di mercato e delle passività della banca. Questa misura è ampiamente considerata come una delle più affidabili tra le stime previsionali del rischio. – Si veda Financial Stability Forum, Rischio di liquidità, Yield Spread, Rischio bancario, Rischio sistematico, Ponderazione del rischio, Trasparenza del rischio. – Cfr. Bollettino mensile della BCE dell’agosto 2002, pag. 66, Bollettino mensile della BCE del febbraio 2005, pag. 64 e segg.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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