Posizione in opzioni che esprime un certo grado di cautela, composta da un totale di quattro contratti con la stessa data di scadenza e quindi – l’acquisto di un’opzione con un prezzo di esercizio basso (strike price), – la vendita di due opzioni con strike price medio e – l’acquisto di un’opzione con uno strike price più alto. – Pertanto, in una stessa data vengono acquistate due call (opzioni call) a due diversi prezzi di esercizio. Inoltre, vengono vendute due call a un prezzo compreso tra le due call acquistate. In questo modo, l’eventuale perdita può essere normalmente contenuta entro limiti relativamente ristretti. – Vedi bull spread, call, opzione, contratto future su commodity, straddle, strangle.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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