Se non diversamente definito, si tratta di due ordini individuali immessi contemporaneamente per l’acquisto e la vendita dello stesso numero di contratti dello stesso prodotto, che differiscono solo in termini di scadenza (una strategia di opzioni che generalmente prevede l’acquisto di un’opzione a più lunga scadenza, call o put, e la scrittura di un numero uguale di opzioni a più vicina scadenza della stessa attività sottostante e dello stesso prezzo di esercizio). – Vedi spread, butterfly spread, future, long hedge, opzione, posizione lunga, posizione corta, straddle, time spread.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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