Em taxas de câmbio fixas, como no ERM II, a área deixada ao livre comércio antes da intervenção no mercado. Quanto mais ampla for esta amplitude, mais próximo o sistema se aproxima das taxas de câmbio flutuantes. – Um investidor constrói mais posições longas do que posições curtas no mercado futuro com relação a um ativo em particular como ativo subjacente (spread composto de mais opções longas do que opções curtas sobre o mesmo ativo subjacente; esta posição geralmente lucra com um grande movimento em qualquer direção no ativo subjacente). – Ver spread, spread borboleta, futuro, close-out, spread calendário, hedge longo, opção, posição longa, posição curta.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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