Una de las medidas utilizadas para evaluar los movimientos del EURIBOR. Se asumen contratos a plazo basados en el EURIBOR. El modelo asume entonces que los participantes en el mercado son neutrales al riesgo. La parte del tipo de interés que debe entenderse como prima de riesgo se calcula entonces a partir de los tipos realmente pagados en el mercado. – Véase el Boletín Mensual del BCE de febrero de 2008, p. 86 (explicación; visión general).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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