credit default swap premium differentials): Afkastspændet mellem nominelt ens værdipapirer, i centralbankrapporter normalt relateret til statsobligationer. CDS-spreads på statsobligationer indgår i sammenligninger mellem lande – også inden for euroområdet – som et mål for den kreditrisiko, der er forbundet med at besidde det pågældende værdipapir. – Jf. ECB’s månedsrapport fra september 2005, s. 36 f. (med oversigter), BaFin’s årsberetning 2006, s. 19 (præmieudvikling 2004-2006), – Jf. BaFin’s årsberetning 2009, s. 164 ff. (BaFin-revisioner), Deutsche Bundesbank månedsrapport fra juni 2011, s. 44 f. (korrelation mellem afkastpræmier og CDS-præmier for statsobligationer i euroområdet; oversigt; forklaringsmetoder), Månedsrapport fra Deutsche Bundesbank fra november 2011, s. 45 (credit default swap-præmier siden 2007).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/