Credit default swap spreads (även kallade på tyska; mer sällan

credit default swap premium differentials): Avkastningsdifferenser mellan nominellt lika värdepapper, i centralbankernas rapporter vanligen relaterade till statsobligationer. CDS-spreadar för statsobligationer beaktas i jämförelser mellan länder – även inom euroområdet – som ett mått på den kreditrisk som är förknippad med innehav av respektive värdepapper. – Jfr ECB:s månadsrapport från september 2005, s. 36 f. (med översikter), BaFins årsrapport 2006, s. 19 (utveckling av premierna 2004-2006), – Jfr BaFins årsrapport 2009, s. 164 ff. 44 f. (Korrelation mellan avkastningspremier och CDS-premier för statsobligationer i euroområdet; översikt; förklaringsmodeller), månadsrapport från Deutsche Bundesbank från november 2011, s. 45 (premier för kreditswappar sedan 2007).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/