Credit default swap spreads (även kallade på tyska; mer sällan

credit default swap premium differentials): Avkastningsdifferenser mellan nominellt lika värdepapper, i centralbankernas rapporter vanligen relaterade till statsobligationer. CDS-spreadar för statsobligationer beaktas i jämförelser mellan länder – även inom euroområdet – som ett mått på den kreditrisk som är förknippad med innehav av respektive värdepapper. – Jfr ECB:s månadsrapport från september 2005, s. 36 f. (med översikter), BaFins årsrapport 2006, s. 19 (utveckling av premierna 2004-2006), – Jfr BaFins årsrapport 2009, s. 164 ff. 44 f. (Korrelation mellan avkastningspremier och CDS-premier för statsobligationer i euroområdet; översikt; förklaringsmodeller), månadsrapport från Deutsche Bundesbank från november 2011, s. 45 (premier för kreditswappar sedan 2007).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Credit default swap spreads (även kallade på tyska; mer sällan“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/credit-default-swap-spreads-aven-kallade-pa-tyska-mer-sallan/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

7 Seitenaufrufe dieser Seite