Nel mercato del credito, l’assunzione di una posizione di acquirente di protezione vendendo il rischio di credito a un pagatore a tasso fisso e, se non si dice altro, tramite un derivato di credito (meno spesso legato a fideiussioni e garanzie). – Il trasferimento del rischio di perdita derivante da un movimento sfavorevole dei prezzi attraverso l’acquisto o la vendita di contratti sul mercato dei futures. – Se un bene (prodotto finanziario, merce) deve essere acquistato in futuro, un contratto future viene acquistato oggi (copertura lunga). Se la commodity deve essere venduta in futuro, si vende oggi un contratto future (copertura corta). – Nel caso di un prodotto finanziario, la garanzia che il titolo sarà generalmente rimborsato al prezzo di emissione, come nel caso di un prodotto di garanzia o di un certificato di garanzia. – Si veda bail-in, aval, call, copertura, copertura sostitutiva, mercati dei futures, derivato di credito, evento creditizio, copertura lunga, rischio modello, monetizzazione, put, rischio, rischio di prezzo delle commodity, contratto futures su commodity, opzione, rollover di credito, copertura corta, speculazione, contratto futures su commodity, copertura del caso peggiore, opzione su tasso di interesse, swap su tasso di interesse.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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