Constantie hypothese

Met betrekking tot de financiële markt, de veronderstelling dat correlaties en volatiliteiten van financiële marktproducten in principe constant zijn in de tijd. Ten laatste sinds de subprime-crisis is deze veronderstelling – die impliciet was in vele wiskundige modellen van de financiële theorie en dat in sommige gevallen tot op de dag van vandaag nog steeds is – bedrieglijk gebleken. – Zie Elizabeth Question, Financiële marktmodellen.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/